Trading System Mit Relativ Stärke Forex

Kaufen Sie hoch und verkaufen niedrig mit relativer Stärke Ob Sie eine 1000 haben oder Sie verwalten Milliarden, die relative Stärke (RS) - Technik ist ein beliebtes und nützliches Werkzeug für den Vergleich einer Investition gegen den gesamten Markt. Aber wenige Einzelpersonen jemals verwalten, um die Technik effektiv zu nutzen, weil sie nicht zu integrieren RS in eine umfassende Handelsstrategie. In diesem Artikel definieren wir relative Stärke, erklären, warum es funktioniert und zeigen, wie einzelne Investoren können RS-Strategien. Dieses vielseitige Tool kann auf Aktien, Exchange Traded Funds (ETFs) oder Investmentfonds angewendet werden. Relative Stärke Das Ziel der Investition ist es, etwas zu einem Preis zu verkaufen, der höher ist als das, was der Investor bezahlt hat, es zu kaufen. Das Problem Investoren Gesicht ist die Bestimmung, wenn die Preise niedrig genug sind, um einen Kauf und hoch genug, um zu entscheiden, dass der Verkauf ist die beste Wahl. Relative Stärke adressiert dieses Problem durch die Quantifizierung, wie eine Aktie im Vergleich zu anderen Aktien durchführt. Die Idee ist, die stärksten Aktien (gemessen an der Performance des Gesamtmarktes) zu kaufen, diese Aktien zu halten, während Kapitalgewinne anfallen und sie verkaufen, wenn ihre Performance sich bis zu dem Punkt verschlechtert, wo sie zu den schwächsten Performern gehören. (Für mehr, sehen Sie, was relative Stärke ist) Relative Stärke ist seit langem bekannt als ein wertvolles Investitionswerkzeug. Jesse Livermore. In Edwin Lefebvres 1923 klassisch Reminiscences von einem Stock Operator. Dass Preise sind nie zu hoch, um den Kauf zu beginnen oder zu niedrig, um mit dem Verkauf beginnen. Mit anderen Worten: Aktien mit hoher relativer Stärke dürften im Preis weiter steigen, und es ist besser, aus Livermores-Perspektive diese Aktien zu kaufen, als Aktien mit sinkenden Kursen zu kaufen. Seit der Zeit, die Lefebvre schrieb, gab es viele Diskussionen über den besten Weg, um genau zu berechnen, wenn die Preise hoch sind, relativ und wenn sie niedrig sind. Eine der ersten quantitativen Berechnungen der relativen Stärke erscheint in HM Gartleys Relative Velocity Statistics: Ihre Anwendung in der Portfolio-Analyse, veröffentlicht im April 1945 Ausgabe der Financial Analysten-Zeitschrift. Um die Geschwindigkeitsstatistik zu berechnen, schrieb Gartley: Zuerst ist es notwendig, einen Durchschnitt oder Index auszuwählen, um den breiten Markt zu repräsentieren, wie den Standard-Amp-Poors-90-Aktienindex, den Dow-Jones-65-Aktien-Composite oder eine umfassendere Maßnahme Der nächste Schritt besteht darin, den vergleichbaren prozentualen Vorschuss oder Rückgang des Einzelbestands in der Schaukel zu berechnen. Und schließlich wird der prozentuale Anstieg oder Rückgang des einzelnen Bestandes durch die entsprechende Bewegung im Basisindex dividiert und mit 100 multipliziert, um die Geschwindigkeitsrate zu erhalten Der Bestände. Velocity Ratings sind sehr ähnlich, was wir jetzt nennen Beta. Die Nobel Memorial Prize-Sieger-Idee von William Sharpe definiert. Diese Schritte definieren auch die Grundidee hinter der relativen Stärke, die mathematisch eine individuelle Bestandsleistung mit der des Marktes vergleichen soll. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um relative Stärke zu berechnen, aber alle am Ende messen eine Aktie Momentum und den Vergleich dieser Wert auf den gesamten Markt. (Für mehr Einblick, lesen Sie Beta: Know The Risk.) Nach Gartley, wäre es mehr als 20 Jahre, bis eine weitere Studie über relative Stärke veröffentlicht wurde. Im Jahr 1967 veröffentlichte Robert Levy eine sehr detaillierte Arbeit, die schlüssig beweist, dass relative Stärke funktioniert (oder zumindest, dass es während seiner Testperiode von 1960-1965 tat). Er untersuchte relative Stärke über verschiedene Zeitrahmen und studierte dann die zukünftige Leistung von Aktien und stellte fest, dass diejenigen, die in den letzten 26 Wochen gut durchgeführt hatten, auch in den folgenden 26 Wochen gut tendierten. Anwendung von RS Als Beispiel für die Berechnung der relativen Stärke, können wir die sechs-Monats-Rate der Änderung in einem Aktienkurs und teilen, dass durch die sechsmonatige Rate der Änderung eines Aktienmarktindex. Wenn IBM in den vergangenen sechs Monaten um 12 gestiegen ist, während der Markt, gemessen am SampP 500, um 10 gestiegen ist, würden wir einen Wert von 1,2 erreichen. Ein Beispiel für diese Art von Diagramm ist in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: Ein monatliches Diagramm von IBM mit einer sechsmonatigen relativen Stärke im unteren Teil. Wie in Abbildung 1 gezeigt, wäre der Kauf und Verkauf ausschließlich auf RS Trendline-Pausen wäre eine rentable langfristige Strategie. Kaufsignale werden als aufwärts gerichtete Pfeile gezeigt, die Verkäufe zeigen nach unten. Ein monatliches Diagramm wird gezeigt, da RS am besten über einen wöchentlichen bis monatlichen Zeitrahmen angewandt wird, um zu vermeiden, dass er gepeitscht wird. In diesem Beispiel werden Käufe gemacht, wenn RS eine abwärts gerichtete Trendlinie unterbricht und Verkaufssignale auftreten, wenn eine nachfolgende nach oben geneigte Trendlinie unterbrochen wird. Diese Technik hätte nur drei Käufe über die 15-Jahres-Zeitraum erforderlich, alle profitabel. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Momentum und den Relative Strength Index.) Eine häufigere Anwendung von RS ist die Rangordnung aller Bestände innerhalb eines Anlageuniversums. Der erste Schritt in jedem Ranking-Prozess ist es, einen Wert für RS zu berechnen. Während die einfache Änderungsrate gut funktioniert, bevorzugen einige Anleger einen Durchschnitt der Änderungsrate über mehrere Zeitrahmen, Beta oder Alpha. Die ein Konzept im Zusammenhang mit Beta ist. Das verwendete Verfahren ist nicht so wichtig wie die konsequente Anwendung der Formel. Rankings müssen wöchentlich durchgeführt werden, um Gewinne zu maximieren und, genauso wichtig, um Verluste zu minimieren. Profitieren von RS Die Idee der Rangliste von Aktien durch RS kann kleinen Investoren helfen, ihre Altersvorsorge zu verwalten. Viele Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern einen Rentenplan als Teil eines Gesamtentschädigungspakets an. Viele selbständig Erwerbstätige pflegen auch Ruhestandspläne wegen der steuerlichen Vorteile und weil sie ein wichtiger Bestandteil einer individuellen Finanzplanung sind. Während die traditionellen Pensionspläne den Arbeitnehmern einen Prozentsatz ihres Jahreseinkommens nach ihrem Eintritt in den Ruhestand gezahlt haben, steigende Kosten zwangen die Arbeitgeber, die Finanzierung des Ruhestandes an die Arbeitnehmer zu verlagern, was zu den beitragsorientierten Plänen führte, die derzeit bei den meisten Unternehmen angeboten werden. Nach einem Beitragsprimat. Mitarbeiter einen Teil ihrer Gesamtbezüge zu einer IRA beitragen. Der Arbeitgeber kann einen Teil des Beitrags übernehmen. Die Gesamtbeiträge werden häufig an der Börse angelegt, und die Erträge aus der Anlage, die letztendlich Gewinne oder Verluste sein können, werden dem Privatkundenkonto gutgeschrieben. Nach dem Eintritt in den Ruhestand stellt der Saldo in diesem Konto Ruhestandseinkünfte zur Verfügung. (Für mehr Einblick siehe die Einführungstour durch Altersvorsorgepläne.) Die meisten dieser selbstgesteuerten Pensionspläne beinhalten steuerliche Vorteile. Im Gegenzug für die steuerlichen Vorteile, definiert die Regierung strenge Grenzen für Abzüge von Altersvorsorge-Konten, bevor Sie das Rentenalter erreichen. Dies macht Rentenkonten wirklich langfristige Investitionen und bedeutet, dass sie als solche verwaltet werden sollten. Das langfristige Management macht diese Konten zum perfekten Vehikel, um eine Strategie der relativen Stärke anzuwenden, die marktbeherrschende Gewinne sucht und dabei Risiken eingehen kann. Wenn wir davon ausgehen, dass der Arbeitgeber bietet eine typische Palette von Investment-Optionen, könnte es ein Dutzend verschiedene Investmentfonds zur Verfügung. Zur aktiven Verwaltung dieses Kontos kann der Investor die sechsmonatige einfache Änderungsrate für jede Anlageoption zusammen mit einem Marktindex pro Woche berechnen. Der RS-Händler würde das gesamte Geld auf dem Konto des Fonds mit dem höchsten Wert investieren. Die Entscheidung, wann man etwas anderes verkaufen und kaufen kann, kann auch auf RS basieren. Um Whipsaws zu vermeiden, können Sie den Fonds halten, während er als No.1, 2 oder 3 eingestuft wird. Wenn er in einer bestimmten Woche auf No.4 oder weniger fällt, sollte er verkauft werden und der aktuell geordnete No.1-Fonds mit Der Erlös. Wenn bei der Berechnung mehr als 12 Fonds verwendet werden, kann der Cutoff-Rang auf 25-50 der Anzahl der Anlageoptionen festgelegt werden. Fazit Testergebnisse aus Studien wie dem von Robert Levy zeigen die Vorteile der relativen Stärke und beweisen, dass diese Methode lohnt sich zu erforschen. Die Fähigkeit, eine relative Stärke Strategie in einem Ruhestand-Konto verwenden macht diese Strategie noch mehr zugänglich für den durchschnittlichen Investor und es kann von jedem, der eine aktive Rolle bei der Verwaltung ihrer Investitionen zu nehmen. Was ist die relative Stärke Index Wie wird es berechnet Und visualisiert Was sagt es uns Wie kann es von Nutzen sein Der Relative Strength Index ist eines der am weitesten verbreiteten Tools in Traders8217 Hörer. Der RSI ist ein oszillierender Indikator, der zeigt, wann ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft werden könnte, indem er die Höhe der kürzlichen Gewinne des Vermögenswertes mit seinen jüngsten Verlusten vergleicht. Ein allgemeines Missverständnis ist, dass das RSI einen Vergleich zwischen einem Wertpapier und einem anderen zeichnet, aber was es tatsächlich tut, ist, die Stärke des Assets in Bezug auf seine eigene Preisgeschichte, nicht die des Marktes zu messen. Der Relative Strength Index ist nützlich für die Erzeugung von Signalen zu den Zeitein - und - ausgangspunkten, indem festgestellt wird, wann ein Trend zu einem Ende kommen oder ein neuer Trend entstehen könnte. Es belastet den Preis8217s nach oben und nach unten Impuls über einen bestimmten Zeitraum, meist 14 Perioden, so dass, wenn der Vermögenswert unhaltbar hoch oder niedrig bewegt hat. Der RSI wird mit einer einzigen Linie visualisiert und in einem Bereich zwischen 1 und 100 gebunden, wobei der Pegel von 50 als ein wichtiger Punkt angesehen wird, der einen Aufwärtstrend von einem Abwärtstrend unterscheidet. Sie sehen, wie der RSI in einem Diagramm auf dem folgenden Screenshot gezeichnet wird. J. Welles Wilder, der Erfinder des Relative Strength Index, hat auch zwei weitere grundlegende Punkte des Interesses bestimmt. Er betrachtete, dass ein RSI über 70 zeigt, dass der Vermögenswert überkauft ist, während ein RSI unter 30 schlägt eine überverkaufte Situation. Diese Ebenen sind jedoch nicht streng festgelegt und können manuell geschaltet werden, je nach trader8217s einzigartige Handelssystem. Trading-Plattformen können Sie einen anderen Wert als überkauft Oversold Grenze abgesehen von den konventionellen Ebenen zu wählen. Wie RSI berechnet RSI 100 100 (1 RS) Wo die RS (Relative Strength) ist die Aufteilung zwischen der Aufwärtsbewegung und der Abwärtsbewegung, was bedeutet, dass: UPS (Summe der Gewinne über N Perioden) N DOWNS (Summe der Verluste über N Perioden) N Wie für den Zeitraum für die Rückverfolgung von Daten verwendet Wilder8217s ursprüngliche Berechnungen enthalten eine 14-Tage-Periode, die weiterhin am häufigsten verwendet werden, auch heute noch. Es kann jedoch auch ein Thema zu ändern, nach jedem trader8217s einzigartige Vorlieben. Nach der Schätzung der ersten Periode (in unserem Fall 14 Tage) sind weitere Berechnungen vorzunehmen, um den RSI nach einem neuen Schlusskurs zu ermitteln. Dies umfasst eine von zwei möglichen Mittelungsmethoden Wilder8217s anfängliche und noch am häufigsten verwendete exponentielle Mittelungsmethode oder eine einfache Mittelungsmethode. Wir halten an den beliebtesten Ansatz und verwenden exponentielle Glättung. Die UPS und DOWNS für einen Zeitraum von 14 Tagen werden dann so aussehen: Was sagt der RSI Es gibt mehrere Signale, die die Relative Strength Index8217s Bewegung erzeugt. Wie wir bereits erwähnt haben, wird dieser Indikator verwendet, um zu bestimmen, welche Art von Trend wir haben und wann es zu einem Ende kommen könnte. Wenn sich der RSI über 50 bewegt, deutet es darauf hin, dass mehr Marktteilnehmer den Vermögenswert kaufen als verkaufen, wodurch der Preis steigt. Wenn Bewegung unter 50 kreuzt, schlägt es das Gegenteil vor, dass mehr Händler anstatt kaufen und der Preis sinkt. Sie sehen ein Beispiel für einen Aufwärtstrend, bei dem der RSI für die Dauer der Bewegung über 50 bleibt. Denken Sie jedoch daran, den RSI als Trend-Bestätigungs-Tool zu nutzen, anstatt die Trendrichtung allein zu bestimmen. Wenn Ihre Analyse zeigt, dass ein neuer Trend entsteht, sollten Sie den RSI überprüfen, um ein zusätzliches Vertrauen in die aktuelle Marktbewegung zu erhalten, wenn RSI über 50 ansteigt, dann haben Sie eine Bestätigung zur Hand. Logischerweise hat ein Abwärtstrend die entgegengesetzten Eigenschaften. Überkauft und überverkauft Ebenen Obwohl Trend-Bestätigung ein wichtiges Merkmal ist, ist der am meisten beobachtete Moment, wenn der RSI die überkauften und überverkauft Ebenen erreicht. Sie zeigen, ob eine Kursbewegung übertrieben oder nachhaltig ist, was bedeutet, dass eine Preisumkehr wahrscheinlich ist oder wenn sich der Markt zumindest seitwärts drehen und eine Korrektur sehen sollte. Der überkaufte Zustand deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hin, dass es unzureichende Käufer auf dem Markt gibt, um den Vermögenswert weiter nach oben zu drücken, was zu einem Stall in der Preisbewegung führt. Der umgekehrte, überverkaufte Wert weist darauf hin, dass nicht genügend Verkäufer auf dem Markt sind, um die Preise weiter zu senken. Dies bedeutet, dass, wenn der RSI den überkauften Bereich trifft (in unserem Fall 70 und höher), es sehr wahrscheinlich ist, dass die Preisbewegung abgebremst wird und möglicherweise nach unten rückwärts. Eine solche Situation ist auf dem Screenshot unten abgebildet. Sie können sehen, zwei Rebounds aus der überkauften Ebene mit dem ersten Zug außergewöhnlich stark und gebunden, um mit einer Preisumkehr oder eine Korrektur zumindest enden. Logischerweise ist auch das Gegenteil der Fall. Wenn sich der RSI dem Überverkaufsniveau nähert, ist es üblich, dass die Abwärtsbewegung zu Ende geht. Ein solches Szenario wird unten dargestellt. Nachdem festgestellt wurde, dass die Preise dazu tendieren, aus überkauften Überverkaufsniveaus zu erholen, können wir daher zu dem Schluss kommen, dass sie dazu neigen, als Unterstützungswiderstandszonen zu wirken. Dies bedeutet, dass wir diese Ebenen verwenden können, um Ein - und Ausspeisepunkte für unsere Trading Session zu generieren. Sobald der Kurs einen der beiden Extreme erreicht, können wir den Relative Strength Index verwenden, um eine wahrscheinliche Kursumkehr zu bestätigen und eine entgegengesetzte Position einzugehen, in der Hoffnung, dass sich die Preise zu unseren Gunsten umkehren werden. Wir können dann das entgegengesetzte Extremniveau als Gewinnziel setzen. Überprüfen Sie den folgenden Screenshot, wo Sie feststellen können, wie die RSI-Linie tendiert, zwischen den beiden extremen Ebenen zu springen. Ändern der RSI-Einstellungen Wir haben bereits erwähnt, dass der am häufigsten verwendete Zeitraum, um den RSI zu berechnen, 14 Perioden ist, wie von seinem Erfinder vorgeschlagen. Diese Einstellung ist jedoch abhängig von jedem Trader8217s eindeutig abgestimmtes Handelssystem. Wie bei jedem anderen Indikator jedoch, je größer die Periode der Daten enthalten ist, desto mehr geglättet die Linie Visualisierung der Indikator wird. Daher wird es weniger falsche Signale produzieren, aber die, die es erzeugt, wird höchstwahrscheinlich die Preisaktion zu viel verzögern. Auf dem Screenshot unten haben wir dargestellt, wie ein RSI berechnet auf der Basis von 28 Perioden (zweimal mehr als üblich) aussieht. Logischerweise wird die RSI-Leitung viel mehr fluktuieren, jedes Mal wenn wir die Perioden der zurückverfolgten Daten reduzieren. Je niedriger die Anzahl der Perioden ist, desto näher wird der RSI der Preisbewegung folgen und so können Sie überkaufte und überverkaufte Situationen viel früher identifizieren, aber auf Kosten vieler falscher Signale. Das gleiche Preis-Aktion ist unten abgebildet, aber mit dem RSI Zeitraum abgestimmt, so dass Sie die beiden Extreme vergleichen können. Wie Sie sehen können, scheinen diese beiden Perioden von der Standard-Ebene don8217t scheinen so geeignet, vor allem für Anfänger Händler. Wir empfehlen Ihnen, zuerst umfangreiche Tests mit dem herkömmlichen 14-Perioden-Zeitrahmen durchzuführen und dann, wenn Sie nicht zufrieden sind, eine Einstellung auszuprobieren, die Ihnen am besten passt. Aber vergessen Sie nicht, die neue Einstellung zu überprüfen, bevor sie in Ihre Real-Account-Trading-Strategie. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsächliche Finanznachrichten Berichterstattung. 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